Wie To Backtest A Trading Strategie In Amibroker Forex
Backtesting: Interpretation der Vergangenheit Backtesting ist ein wesentlicher Bestandteil der effektiven Entwicklung von Handelssystemen. Es wird erreicht, indem mit historischen Daten, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, durch Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert wurden, rekonstruiert wird. Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Wirksamkeit der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und optimieren, technische oder theoretische Mängel finden und Vertrauen in ihre Strategie gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Die zugrundeliegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird und umgekehrt jede Strategie, die schlecht in der Vergangenheit durchgeführt wird, wahrscheinlich in der Zukunft schlecht funktionieren wird. In diesem Artikel wird untersucht, welche Anwendungen zum Backtest verwendet werden, welche Art von Daten erhalten werden und wie sie verwendet werden können. Die Daten und die Tools Backtesting können viel wertvolles statistisches Feedback über ein gegebenes System bereitstellen. Einige allgemeine Backtesting-Statistiken umfassen: Nettogewinn oder - verlust - Nettogewinn oder - verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen ein Test durchgeführt wurde. Universe - Aktien, die im Backtest enthalten waren. Volatilitätsmaßnahmen - Maximaler prozentualer Aufwärts - und Nachteil. Durchschnittswerte - Prozentsatz durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Bars gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals (oder dem Markt ausgesetzt). Ratios - Gewinn-Verlust-Verhältnis. Annualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risiko-adjustierte Rendite - Prozentuale Rendite in Abhängigkeit vom Risiko. Typischerweise wird Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind. Der erste erlaubt dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anzupassen. Diese Anpassungen umfassen alles von der Zeit bis zur Provision. Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker: Der zweite Bildschirm ist der eigentliche Backtesting-Bericht. Hier finden Sie alle oben genannten Statistiken. Auch hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker: Im Allgemeinen enthält die meisten Trading-Software ähnliche Elemente. Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität, um automatische Position Sizing, Optimierung und andere erweiterte Funktionen durchzuführen. Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind. Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting: Berücksichtigen Sie die breite Markttrends in den Zeitrahmen, in dem eine bestimmte Strategie getestet wurde. Wenn zum Beispiel eine Strategie nur von 1999-2000 rückgängig gemacht wurde, kann es in einem Bärenmarkt nicht gut gehen. Es ist oft eine gute Idee, Backtest über einen langen Zeitrahmen, der mehrere verschiedene Arten von Marktbedingungen umfasst. Berücksichtigen Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten ist. Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum, bestehend aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. Als allgemeine Regel gilt, wenn eine Strategie auf eine bestimmte Gattung von Aktien ausgerichtet ist, das Universum auf dieses Genre beschränken, aber in allen anderen Fällen ein großes Universum für Testzwecke beibehalten. Volatilitätsmaßnahmen sind bei der Entwicklung eines Handelssystems äußerst wichtig. Dies trifft insbesondere für Leveraged Accounts zu, die Margin Calls unterliegen, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt sinkt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in eine und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten, wenn die Entwicklung eines Handelssystems. Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den abschließenden Berechnungen einschließt, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern. Exposition ist ein zweischneidiges Schwert. Eine erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition niedrigere Gewinne oder niedrigere Verluste bedeutet. Im Allgemeinen ist es jedoch sinnvoll, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einem bestimmten Bestand zu ermöglichen. Die durchschnittliche Verstärkungsverlust-Statistik, kombiniert mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis, kann für die Bestimmung der optimalen Positionsbestimmung und des Geldmanagements von Techniken wie dem Kelly-Kriterium nützlich sein. (Siehe Money Management mit dem Kelly-Kriterium.) Händler können größere Positionen einnehmen und die Provisionskosten senken, indem sie ihre durchschnittlichen Gewinne erhöhen und ihr Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. Die jährliche Rendite ist wichtig, da sie als ein Instrument zur Benchmarking einer Systemrendite gegen andere Anlageorte verwendet wird. Es ist wichtig, nicht nur die Gesamtjahresrendite zu betrachten, sondern auch das erhöhte oder verminderte Risiko zu berücksichtigen. Dies kann durch Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die verschiedene Risikofaktoren berücksichtigt. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageorte bei gleichem oder geringerem Risiko übertreffen. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig. Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde (oder gebrochene) Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Rutschannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, (schleppende) Stopp-Einstellungen und vieles mehr. Um die genauesten Backtesting-Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, diese Einstellungen so einzustellen, dass sie den Makler nachahmen, der verwendet wird, wenn das System in Betrieb geht. Backtesting kann manchmal zu einer so genannten Über-Optimierung führen. Dies ist eine Bedingung, in der Leistungsergebnisse so stark auf die Vergangenheit abgestimmt sind, dass sie in Zukunft nicht mehr so genau sind. Grundsätzlich ist es sinnvoll, Regeln für alle Bestände oder eine Auswahl von zielgerichteten Beständen einzuführen und nicht so zu optimieren, dass die Regeln vom Schöpfer nicht mehr verständlich sind. Backtesting ist nicht immer der genaueste Weg, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems zu messen. Manchmal sind Strategien, die in der Vergangenheit gut funktionierten, in der Gegenwart nicht gut. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Achten Sie darauf, Papier-Handel ein System, das erfolgreich zurückgetestet wurde, bevor Sie leben, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis gilt. Fazit Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems. Wenn sie richtig erstellt und interpretiert wird, kann sie Tradern helfen, ihre Strategien zu optimieren und zu verbessern, technische oder theoretische Mängel zu finden und Vertrauen in ihre Strategie zu gewinnen, bevor sie auf die realen Märkte angewendet werden. Resources Tradecision (Tradecision) - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker (Amibroker) - Budget Trading System Development. How kann ich Backtest-Strategien Könnten Sie mir sagen, wie kann ich meine Strategien backtest Ich weiß nicht, wie Code Experts in MT. Gibt es irgendeine andere Weise herum, die mir erlauben, backtesting Resultate PL zu sehen. Vielen Dank für Ihre Hilfe Jungs, Prost Backtest. Backtest. Und Backtest. Immer machen wir backtest. Aber der Preis nicht mit diesem Backtest kümmern. Denn wenn Sie wieder mit der Bar und finden Sie einige der Punkt aus Ihren Indikatoren Sie bald ändern, um den Preis icluded. Das wird in der Vergangenheit sein. Und Sie sagen, jetzt ist es gut, ich werde voran gehen, ist es ok. Aber wenn Sie beginnen, finden Sie einen anderen Punkt, der Verluste verursacht. Und Sie wieder zu ändern. Der Preis bekennt nicht mit Satztest. Es gesteht es selbst. Es gibt nichts wird den Preis beherrschen. Sonst Ihre tichnische Analyse. Aber Sie können von den Indikatoren abhängen, um zu sehen, wo Sie sind. Bekommen die Situation des Preises von ihnen. analysieren. Sondern Ihre TRGT. Und erhalten Sie Ihre Pips. Können wir uns vorstellen, dass wir einen Expertenindikator bekommen und einen Backtest gemacht haben. Und wir fanden es gut. Und alle Händler haben begonnen, es zu benutzen. Und öffnete die gleiche Art von Position. Denken Sie, dass der Preis voran gehen wird, wie die Händler wünschen.
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